DirectXforVB→SDL→DirectXに移ってみた者ですが、
感想としては、DirectXめんどくさすぎです…。
SDLなら一行でできることをDirectXでは長々と書かなければいけないのは苦痛です。
そのくせ、SDLならマルチプラットフォームを簡単に実現できることを考えるとDirectXでやることは考えられません。

2Dのゲームに限っては、ですが…。
以下個人的理由です:

SDLでOpenGLを使って複雑なシーンを構築する際、
DirectXにはXFileというとっても楽ちんなものがありますが、
OpenGLにはそれに相当する物はあるのでしょうか?
外部ファイルによる物体の表示だけならまだしも、
アニメーションまでやろうとするとそれだけでかなり労力を割かれて萎える気がするのですが…。