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たいていの開発環境(言語･オーサリングツール等)には任意の文字列を表示するための
機能が用意されているのでそれを利用したり。

フォントチップ画像を並べて文章を表示することもあったり。

会話シーンのごくごく少ないゲームだと、セリフ丸ごとビットマップ
データとして持たせておくこともありますが、文章量の多いRPGだと
現実的ではありません。ので前者のようなやり方が一般的かと。