私はC、C++、Visual C++、DirectXの順で学びました。
Visual C++まで行けばウインドウズゲームが作れるけどそこまで半年ちょいぐらいかかったかな。
それまでは文字しか表示できなくて地味なプログラムだったな...

ようは地味な下積みを耐えられるかどうか、とりあえずお手軽に見栄えのいいものが作れたほうが
楽めて長続きしそうって人は449さんの言うようにDelphiから初めたほうがいいかも。

一刻も早くゲームプログラムを極めたいって人はCかC++かな。
C++言語はC言語を内包しているから、C++言語から勉強を始めてもいいと思うけど、
いきなりたくさんの情報に混乱しそうと思う場合はC言語から始めたほうがいいかも。